Trending versus trading.
Gisteravond maakte iemand in het forum een opmerking dat je toch wel gek moest zijn, zou je een stochastics handelen. Trendvolgende systemen zouden beter zijn. Omdat we tijdens de seminars bij de “live trading” een trendvolgend systeem gaan gebruiken is het de moeite waard om te onderzoeken of een trendvolgend systeem inderdaad beter presteert. Voor de goede orde, onze hersenen handelen ook een simpel trendvolgend systeem. Handelaren onder ons die op gevoel werken, zullen vergelijkbare resultaten boeken.
Het trendvolgend systeem dat ik hier ga gebruiken is een simpel 2 voudig gewogen gemiddelde systeem. Een snelle, en een langzame. Als de snelle de langzame opwaarts kruist is dat een koopsignaal. Als de snelle de langzame neerwaarts kruist is dat een verkoopsignaal. Veel analisten gebruiken de MA50 en de MA200 op de daggrafiek. Een koopsignaal wordt een golden cross genoemd, een verkoopsignaal een dead cross. In het plaatje ziet u hoe dat dit jaar op de uurgrafiek zou hebben uitgepakt.
De snelle MA (Moving Avarage = gewogen gemiddelde) heb ik op 3 gezet, en de langzame op 15. Ik heb voor exponentieel gewogen gekozen, zodat de indicator de markt zeer snel zal volgen.
Resultaten
Laat ik maar gelijk met de deur in huis vallen, de resultaten zijn dramatisch slecht. Het systeem doet 28 trades, waarvan er slechts 7 winstgevend zijn. Er is een sequentie van 6 opeenvolgende verliestrades. Omgerekend zou er op jaarbasis 200% verlies gemaakt zijn.
Andere trendvolgende systemen zoals de MACD zullen waarschijnlijk nog veel slechter presteren. Ook trendvolgende systemen die op meerdere tijdsframes werken zullen het slecht doen. Voor het seminar is dit een aandachtspunt, in de deze markt wil ik dit systeem niet gebruiken, anders wordt het een sombere avond.
Oorzaken
Er is veel onderzoek gedaan naar trendvolgende systemen, en waarom ze zo slecht presteren in de huidige marktsituatie. Grof gezegd kent de markt 2 fasen, trending en trading. Als een markt trending is, beweegt de koers zich trendmatig. D.w.z. er zit een duidelijke richting in. Zit er geen duidelijke richting in de koers, of is de richting zeer gelijdelijk omhoog of omlaag dan noemen we dat trading. De grenzen waartussen de koers beweegt heet dan de trading-range. Een trendvolgend systeem heeft, net als onze hersenen, tijd nodig om het koersverloop te duiden. Daardoor ijlt het systeem altijd wat na op de echte koers. Het systeem heeft last van “lag”. (na-ijlen). Als de koers zich trendmatig beweegt is dat geen ramp, het is dan niet erg dat het begin (en het einde) gemist wordt. Het middenstuk is immers lang genoeg en daar zit dan ook de winst. Naarmate het koersverloop vlotter draait, wordt het middenstuk steeds kleiner, totdat het systeem steeds te laat is.
Conclusies
In een trading markt zullen trendvolgende systemen slecht presteren, net als onze hersenen. De oorzaak hiervan is duidelijk, het systeem kan de snelle bewegingen niet volgen en is altijd te laat.
Voor het seminar moet ik tijdens de live trading en tijdperk nemen waarin de koers trendmatig beweegt, anders wordt het een sombere avond. Of ik moet er iets bijzetten, wat aangeeft of het systeem betrouwbaar is of niet. Dat vertel ik tijdens het seminar.
Tot slot een overzicht van alle trades die het trendvolgend systeem gedaan zou hebben. Gelukkig kan een computer dat uitrekenen en hoeft het niet met echt geld anders was het een hele dure geworden.
Het hoeft geen betoog dat ik nog even bij de stochastics blijf, dat zag er in de simulatie toch wel veel beter uit.
2 Responses to Trending versus trading.
Geef een reactie
Je moet inloggen om een reactie te kunnen plaatsen.
Loading...
Weer een interessant en duidelijk stuk.
Bedankt!
Leuk stukje. Dank voor de uitleg.
GRS
tokkie